Сравнение SBMIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и TIBIX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
SBMIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SBMIX
TIBIX
Сравнение SBMIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.57 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.54 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.43 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 21.79 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.57 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и TIBIX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и TIBIX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -48.88% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.58% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -20.79% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.47% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -6.00% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и TIBIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.68% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 6.57% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.83% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 11.11% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.48% | -1.54% |