Сравнение SBMIX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SHPAX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SHPAX
Сравнение SBMIX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.16 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SHPAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SHPAX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SHPAX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SHPAX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -69.50% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -7.87% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -16.32% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.31% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -28.07% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.88% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SHPAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) составляет 4.13%, в то время как у Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.09% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 9.90% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 16.63% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 14.21% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.57% | -4.63% |