Сравнение SBMIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и NWQIX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SBMIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SBMIX
NWQIX
Сравнение SBMIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.69 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.72 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.30 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 13.39 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.69 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и NWQIX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и NWQIX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, примерно равная максимальной просадке NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -23.89% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -3.75% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -17.75% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -1.82% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.03% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.92% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и NWQIX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.97% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 2.98% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 4.54% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 5.66% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 6.32% | +5.62% |