Сравнение SBMIX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -7.72% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и FYMIX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
SBMIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SBMIX
FYMIX
Сравнение SBMIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.96 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.99 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и FYMIX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и FYMIX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -22.70% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.95% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -6.54% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.83% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и FYMIX
Текущая волатильность для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.52% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 8.39% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 13.38% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 12.72% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.72% | -0.78% |