Сравнение SBMBX с MGIFX
SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) and MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBMBX charges 3.30%/yr vs 0.95%/yr for MGIFX.
Доходность
Сравнение доходности SBMBX и MGIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 2.18%
MGIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBMBX и MGIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMBX Saratoga Energy & Basic Materials Fund | 0.00% | 5.05% | -7.25% | 6.28% | 19.60% | 25.58% | -19.21% | -0.96% | 0.58% |
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SBMBX and MGIFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between SBMBX and MGIFX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBMBX vs. MGIFX — Ранг доходности на риск
SBMBX
MGIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBMBX c MGIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBMBX | MGIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBMBX и MGIFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBMBX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMBX и MGIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBMBX | MGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | — | — |
Сравнение комиссий SBMBX и MGIFX
SBMBX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии MGIFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMBX и MGIFX
Дивидендная доходность SBMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MGIFX в 49.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% |
SBMBX Saratoga Energy & Basic Materials Fund | 2.13% | 2.13% | 2.17% | 0.00% | 2.75% | 0.75% | 1.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBMBX and MGIFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBMBX и MGIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор