Сравнение SBMAX с MISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. MISIX управляется Victory.
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и MISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и MISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 2.72% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 37.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям MISIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.62% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
MISIX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и MISIX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.
Доходность на риск
SBMAX vs. MISIX — Ранг доходности на риск
SBMAX
MISIX
Сравнение SBMAX c MISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | MISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.29 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.68 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 11.58 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.29 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и MISIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и MISIX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности MISIX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 5.89% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и MISIX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и MISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -67.61% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.84% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -37.69% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -41.82% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -10.87% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -16.99% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.20% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и MISIX
Текущая волатильность для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) составляет 6.57%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.91% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 11.79% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.91% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.75% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.82% | +2.41% |