Сравнение SBMAX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBMAX показывает доходность -2.71%, а JNVSX немного выше – -2.61%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.78% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и JNVSX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
SBMAX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
SBMAX
JNVSX
Сравнение SBMAX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.16 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | -0.11 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.16 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.38 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и JNVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и JNVSX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и JNVSX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -34.52% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.62% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -24.56% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -34.52% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -10.92% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.13% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.49% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и JNVSX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.78% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 9.33% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.24% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.45% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.26% | +0.97% |