Сравнение SBIT с CBOO
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SBIT is passively managed, while CBOO is actively managed. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 37.02%, что значительно выше, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | 73.03% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between SBIT and CBOO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. CBOO — Ранг доходности на риск
SBIT
CBOO
Сравнение SBIT c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -1.19 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и CBOO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -2.34% | -89.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -1.72% | -76.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -1.61% | -66.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 2.14% | +85.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.47% | 2.14% | +95.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.47% | 2.14% | +95.33% |
Сравнение комиссий SBIT и CBOO
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и CBOO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and CBOO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.57% for CBOO.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор