Сравнение SBFAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.77% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и LIVIX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SBFAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SBFAX
LIVIX
Сравнение SBFAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.25 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.85 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.81 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.47 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.25 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и LIVIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и LIVIX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и LIVIX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -34.44% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.82% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -26.45% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -34.44% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -6.66% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -4.56% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.53% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и LIVIX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.29% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.78% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.10% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 15.77% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 16.67% | +6.18% |