PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с HLFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с HLFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 10.51%/yr for HLFNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.68%/yr for HLFNX.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и HLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у HLFNX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям HLFNX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.51% соответственно.

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%

HLFNX

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-5.24%
1 год
7.66%
3 года*
20.96%
5 лет*
3.05%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и HLFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		-6.38%22.07%28.45%4.58%-24.88%18.96%16.55%29.75%-11.78%19.42%

Correlation

The correlation between SBFAX and HLFNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.87

The correlation between SBFAX and HLFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Hennessy Large Cap Financial Fund

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX
Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с RYKIXHLFNX с HSFNXHLFNX с FSRBXHLFNX с RMBKXHLFNX с FLCHLFNX с FASGXHLFNX с FRBAX

Доходность на риск

SBFAX vs. HLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c HLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXHLFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.37

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.62

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.39

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.98

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. HLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа HLFNX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и HLFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXHLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и HLFNX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HLFNX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и HLFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXHLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-71.74%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-18.44%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-24.02%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-44.03%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-44.03%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-10.37%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-21.29%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

7.41%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и HLFNX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.58%, в то время как у Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXHLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.42%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.29%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

19.84%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

23.87%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

24.20%

-1.38%

Сравнение комиссий SBFAX и HLFNX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HLFNX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и HLFNX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности HLFNX в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		8.46%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and HLFNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLFNX has higher volatility (4.42%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs HLFNX's -71.74%.

HLFNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и HLFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор