Сравнение SBFAX с FIKBX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, SBFAX returned 1.62%/yr vs 9.47%/yr for FIKBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.64%/yr for FIKBX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FIKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FIKBX с доходностью -3.33%.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
FIKBX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBFAX и FIKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.05% |
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | -3.33% | 15.36% | 32.80% | 14.47% | -8.58% | 33.43% | 0.18% | 34.31% | -11.43% |
Correlation
The correlation between SBFAX and FIKBX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between SBFAX and FIKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. FIKBX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FIKBX
Сравнение SBFAX c FIKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FIKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.57 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.62 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.46 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FIKBX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FIKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -45.95% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.96% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -19.38% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -24.82% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.26% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -8.10% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.52% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FIKBX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеют волатильность 3.58% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.59% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.87% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 15.92% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 20.77% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 25.93% | -3.11% |
Сравнение комиссий SBFAX и FIKBX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FIKBX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FIKBX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 7.36% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SBFAX and FIKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIKBX has higher volatility (3.59%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FIKBX's -45.95%.
FIKBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FIKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор