PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с FFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBFAX с FFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX).

SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и FFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBFAX и FFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.51%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-7.26%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у FFSIX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.28% соответственно.

SBFAX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-3.79%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.60%

FFSIX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-2.51%
1 год
7.10%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с HSFNXSBFAX с ICFSXSBFAX с FLCSBFAX с RMBKXSBFAX с BTOSBFAX с FSRBXSBFAX с RYFIX
Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с LIVIX

Сравнение комиссий SBFAX и FFSIX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FFSIX в 0.76%.

SBFAX
1919 Financial Services Fund
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Доходность на риск

SBFAX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXFFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.34

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.59

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.56

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.73

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FFSIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и FFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXFFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между SBFAX и FFSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и FFSIX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности FFSIX в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.52%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.48%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и FFSIX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBFAXFFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-75.57%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-14.39%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-24.92%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-45.98%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-10.06%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-17.25%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и FFSIX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBFAXFFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.14%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.64%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

21.22%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

21.17%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

23.85%

-1.00%