Сравнение SBFAX с FAFSX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FAFSX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 12.84%/yr for FAFSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.28%/yr for FAFSX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FAFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FAFSX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FAFSX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.84% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
FAFSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам SBFAX и FAFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FAFSX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M | -3.59% | 14.61% | 38.47% | 13.74% | -9.15% | 32.60% | -0.54% | 33.44% | -16.30% | 20.14% |
Correlation
The correlation between SBFAX and FAFSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between SBFAX and FAFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. FAFSX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FAFSX
Сравнение SBFAX c FAFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FAFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.43 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FAFSX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FAFSX в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FAFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | FAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -75.78% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -13.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -19.46% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.33% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -46.03% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.51% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -18.04% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.61% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FAFSX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) имеют волатильность 3.58% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.88% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 15.94% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.06% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.84% | -1.02% |
Сравнение комиссий SBFAX и FAFSX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FAFSX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FAFSX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FAFSX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFSX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M | 7.06% | 6.81% | 9.29% | 2.09% | 5.75% | 4.06% | 2.24% | 0.98% | 3.73% | 0.06% | 0.11% | 0.41% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SBFAX and FAFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAFSX has higher volatility (3.62%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FAFSX's -75.78%.
FAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FAFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор