PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFSX с FIKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFSX с FIKBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAFSX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M) and FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, FAFSX returned 10.18%/yr vs 9.82%/yr for FIKBX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FAFSX charges 1.28%/yr vs 0.64%/yr for FIKBX.

Доходность

Сравнение доходности FAFSX и FIKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFSX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FIKBX с доходностью -1.92%.

FAFSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.27%
1 год
8.16%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.18%
10 лет*
13.00%

FIKBX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.86%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFSX и FIKBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAFSX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M		-2.16%14.61%38.47%13.74%-9.15%32.60%-0.54%33.44%-11.56%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-1.92%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%

Correlation

The correlation between FAFSX and FIKBX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FAFSX and FIKBX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Часто сравнивают с FAFSX:
FAFSX с GAFSXFAFSX с FRBAXFAFSX с RMBKXFAFSX с RYKIXFAFSX с ASFYXFAFSX с VFAIXFAFSX с BDMIX
Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с HSSAXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с FFSIXFIKBX с BTOFIKBX с FLCFIKBX с HSFNX

Доходность на риск

FAFSX vs. FIKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFSX
Ранг доходности на риск FAFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFSX c FIKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFSXFIKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.60

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.90

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.73

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

2.11

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFSX vs. FIKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFSX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKBX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFSX и FIKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFSXFIKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FAFSX и FIKBX

Максимальная просадка FAFSX за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFSX и FIKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFSXFIKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-45.95%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.96%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.38%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-24.82%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.89%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-8.10%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFSX и FIKBX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеют волатильность 3.38% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFSXFIKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.36%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.79%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.85%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

20.76%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

25.93%

-2.09%

Сравнение комиссий FAFSX и FIKBX

FAFSX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFSX и FIKBX

Дивидендная доходность FAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности FIKBX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFSX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M		6.96%6.81%9.29%2.09%5.75%4.06%2.24%0.98%3.73%0.06%0.11%0.41%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.25%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FAFSX and FIKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAFSX has higher volatility (3.38%) compared to FIKBX (3.36%). In terms of maximum drawdown, FAFSX dropped -75.78% vs FIKBX's -45.95%.

FIKBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFSX и FIKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор