PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с FAFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBFAX с FAFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX).

SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. FAFDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и FAFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBFAX и FAFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.51%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-7.33%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у FAFDX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FAFDX по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.97% соответственно.

SBFAX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-3.79%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.60%

FAFDX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-2.63%
1 год
6.82%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с HSFNXSBFAX с FLCSBFAX с ICFSXSBFAX с RMBKXSBFAX с RYFIXSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX
Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с FSPCXFAFDX с SPYFAFDX с EPGAXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSRBXFAFDX с HSFNXFAFDX с VTCLX

Сравнение комиссий SBFAX и FAFDX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FAFDX в 1.03%.

SBFAX
1919 Financial Services Fund
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Доходность на риск

SBFAX vs. FAFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c FAFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXFAFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.32

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.57

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.54

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.66

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. FAFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FAFDX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и FAFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXFAFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между SBFAX и FAFDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и FAFDX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности FAFDX в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.52%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.48%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и FAFDX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FAFDX в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FAFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBFAXFAFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-75.69%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-14.39%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-25.14%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-45.99%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-10.13%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-17.73%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и FAFDX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBFAXFAFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.11%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.63%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

21.21%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

21.14%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

23.84%

-0.99%