Сравнение SBFAX с FAFDX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 13.12%/yr for FAFDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.03%/yr for FAFDX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FAFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FAFDX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FAFDX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.12% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
FAFDX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам SBFAX и FAFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | -3.51% | 14.91% | 39.01% | 14.03% | -8.93% | 32.90% | -0.25% | 33.77% | -16.09% | 20.17% |
Correlation
The correlation between SBFAX and FAFDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between SBFAX and FAFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. FAFDX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FAFDX
Сравнение SBFAX c FAFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FAFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.53 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.50 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.43 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FAFDX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FAFDX в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FAFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -75.69% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -13.04% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -19.41% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.14% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -45.99% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.42% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -17.65% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.57% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FAFDX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) имеют волатильность 3.58% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.87% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 15.93% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.10% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.85% | -1.03% |
Сравнение комиссий SBFAX и FAFDX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FAFDX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FAFDX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FAFDX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 7.18% | 6.93% | 9.59% | 2.29% | 5.93% | 4.21% | 2.47% | 1.21% | 4.00% | 0.06% | 0.21% | 0.53% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SBFAX and FAFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAFDX has higher volatility (3.62%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FAFDX's -75.69%.
FAFDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FAFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор