Сравнение SBEMX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SBEMX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBEMX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 4.32% | 35.14% | 13.83% | 20.64% | -16.04% | 5.46% | 7.17% | 18.83% | -17.07% | 36.08% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBEMX показывает доходность 4.32%, а WAEMX немного ниже – 4.12%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 10.39% против 6.63% соответственно.
SBEMX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.39%
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBEMX и WAEMX
SBEMX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
SBEMX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
SBEMX
WAEMX
Сравнение SBEMX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEMX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.26 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.82 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.20 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 7.78 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.26 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SBEMX и WAEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEMX и WAEMX
Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 2.64% | 2.76% | 6.69% | 5.59% | 4.19% | 5.38% | 1.77% | 2.61% | 3.32% | 4.89% | 2.09% | 4.06% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SBEMX и WAEMX
Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -66.35% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -9.38% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -44.88% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -44.88% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -22.97% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -16.87% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.65% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEMX и WAEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.25% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.20% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.78% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.41% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.94% | -1.68% |