PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 10.39% против 4.15% соответственно.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий SBEMX и HLFMX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.36

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.85

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.41

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

5.03

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.36

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.07

+0.31

Корреляция

Корреляция между SBEMX и HLFMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и HLFMX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и HLFMX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-63.95%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-11.09%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-28.37%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-46.61%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-9.26%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-19.38%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.11%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и HLFMX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.73%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

8.72%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.03%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.23%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

11.79%

+4.47%