PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции ESCIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.84% соответственно.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с DEMIXSBEMX с SBAPX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий SBEMX и ESCIX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.72

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.58

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.50

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

14.51

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между SBEMX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и ESCIX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и ESCIX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-48.76%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.84%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-36.59%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-48.76%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-0.74%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-13.44%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.49%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и ESCIX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

0.00%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

8.91%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.72%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.86%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.64%

-1.38%