Сравнение SBEMX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund	4.32%	35.14%	13.83%	20.64%	-16.04%	5.46%	7.17%	18.83%	-18.04%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

SBEMX

1 день: 3.01%

1 месяц: -8.61%

С начала года: 4.32%

6 месяцев: 9.70%

1 год: 35.40%

3 года*: 22.25%

5 лет*: 9.49%

10 лет*: 10.39%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с SBEMX:

SBEMX с SBHAX SBEMX с SBSIX SBEMX с WTCOX SBEMX с WTIBX SBEMX с WISGX SBEMX с SBAPX SBEMX с SBASX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий SBEMX и EMPTX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

SBEMX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBEMX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	2.26	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	2.84	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.43	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.63	2.42	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.68	9.35	+1.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBEMX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.12	2.26	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.09	+0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.33	+0.05

Корреляция

Корреляция между SBEMX и EMPTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и EMPTX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund	2.64%	2.76%	6.69%	5.59%	4.19%	5.38%	1.77%	2.61%	3.32%	4.89%	2.09%	4.06%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и EMPTX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SBEMX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.05%	-46.03%	+4.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.65%	-14.50%	+0.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.75%	-41.73%	+9.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.05%	-11.81%	+0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.58%	-18.72%	+6.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.94%	-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и EMPTX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) составляет 9.06%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SBEMX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.06%	9.66%	-0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.84%	13.96%	-1.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	18.98%	-1.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.90%	18.90%	-4.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.26%	19.24%	-2.98%

Сравнение SBEMX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и EMPTX

Сравнение доходности по годам SBEMX и EMPTX

Доходность по периодам

SBEMX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBEMX и EMPTX

Доходность на риск

SBEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

SBEMX

EMPTX

Сравнение SBEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SBEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)