Сравнение SBEM.L с VDEA.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - SBEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBEM.L returned 3.47%/yr vs 3.46%/yr for VDEA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBEM.L торгуется в GBp, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VDEA.L с доходностью 1.94%.
SBEM.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.55%
VDEA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBEM.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.48% | 7.42% | 9.46% | 5.94% | -10.24% | -1.29% | 1.28% | 8.19% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.94% | 3.51% | 8.21% | 3.90% | -4.90% | -0.81% | 2.99% | 7.57% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and VDEA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between SBEM.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
VDEA.L
Сравнение SBEM.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEM.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.15 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 5.97 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEM.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.51 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и VDEA.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -15.13% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.85% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -8.44% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -11.74% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.74% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и VDEA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.35% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 5.42% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 6.91% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 8.74% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 9.89% | +0.99% |
Сравнение комиссий SBEM.L и VDEA.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и VDEA.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.28% | 6.49% | 5.72% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and VDEA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор