Сравнение SBEM.L с IBTL.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SBEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBEM.L returned 4.44%/yr vs -1.26%/yr for IBTL.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции SBEM.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 4.44% против -1.26% соответственно.
SBEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.44%
IBTL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам SBEM.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.82% | 7.42% | 9.45% | 5.95% | -10.24% | -1.29% | 1.29% | 10.91% | 1.42% | 0.47% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.34% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and IBTL.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between SBEM.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
IBTL.L
Сравнение SBEM.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBEM.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 0.58 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 1.23 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и IBTL.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -48.85% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -8.26% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -17.10% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -39.34% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | -48.85% | +27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.09% | +45.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -22.69% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.91% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и IBTL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.35% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 6.40% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 9.51% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 15.47% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 16.31% | -5.34% |
Сравнение комиссий SBEM.L и IBTL.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и IBTL.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IBTL.L в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 2.27% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.51% | 7.69% | 6.27% | 6.49% | 5.73% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and IBTL.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
SBEM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBTL.L is Government Bonds. SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор