PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEM.L с EMIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBEM.L с EMIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBEM.L returned 3.47%/yr vs 0.89%/yr for EMIG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for EMIG.L.

Доходность

Сравнение доходности SBEM.L и EMIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у EMIG.L с доходностью 0.13%.

SBEM.L

1 день
0.23%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.78%
1 год
14.55%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.55%

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.29%
1 год
7.08%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBEM.L и EMIG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		2.48%7.42%9.46%5.94%-10.24%-1.29%1.28%-6.55%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%

Correlation

The correlation between SBEM.L and EMIG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between SBEM.L and EMIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SBEM.L:
SBEM.L с EMDL.LSBEM.L с INXG.LSBEM.L с 5ESG.LSBEM.L с EMLO.LSBEM.L с DRGN.LSBEM.L с SEMC.LSBEM.L с EMGA.L
Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с EMDG.LEMIG.L с SEMC.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с UBXX.L

Доходность на риск

SBEM.L vs. EMIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEM.L
Ранг доходности на риск SBEM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEM.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEM.L c EMIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEM.LEMIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.22

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.83

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.40

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

3.30

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEM.L vs. EMIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEM.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EMIG.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEM.L и EMIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEM.LEMIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.22

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.05

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SBEM.L и EMIG.L

Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EMIG.L в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и EMIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBEM.LEMIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-17.02%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-5.03%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.79%

-8.09%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-14.52%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.24%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.25%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.14%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEM.L и EMIG.L

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBEM.LEMIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.49%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

4.31%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

5.82%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

8.28%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

9.47%

+1.41%

Сравнение комиссий SBEM.L и EMIG.L

SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMIG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEM.L и EMIG.L

Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		6.53%7.69%6.28%6.49%5.72%4.35%4.92%4.83%4.47%4.84%2.27%

Часто задаваемые вопросы

SBEM.L and EMIG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBEM.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBEM.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.45% for EMIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и EMIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор