Сравнение SBDAX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SBDAX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBDAX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | -1.09% | 5.70% | 0.02% | 4.02% | -7.30% | -0.55% | 3.76% | 5.90% | 0.87% | 3.74% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SBDAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
SBDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.15%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBDAX и USMTX
SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
SBDAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
SBDAX
USMTX
Сравнение SBDAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBDAX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.86 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 6.92 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.29 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 6.97 | -5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 36.30 | -31.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBDAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.86 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.60 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.09 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между SBDAX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBDAX и USMTX
Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | 2.16% | 2.74% | 1.78% | 1.26% | 1.38% | 1.35% | 1.87% | 2.21% | 1.98% | 1.99% | 2.23% | 2.79% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBDAX и USMTX
Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBDAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -1.98% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -0.40% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -1.92% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.30% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.19% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.08% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBDAX и USMTX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBDAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.22% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.40% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 0.70% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 0.72% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.75% | +2.80% |