PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBDAX с DMREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) and DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SBDAX returned 1.23%/yr vs 2.88%/yr for DMREX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SBDAX charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for DMREX.

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBDAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.88% соответственно.

SBDAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.68%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.23%

DMREX

1 день
0.09%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.29%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
2.55%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBDAX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		0.18%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		2.23%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Correlation

The correlation between SBDAX and DMREX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.31

Over the past year, the correlation between SBDAX and DMREX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с DCARXSBDAX с SPIIXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с NRKDMREX с DMTFXDMREX с MAMTXDMREX с SCHPDMREX с FJMNXDMREX с BMN

Доходность на риск

SBDAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXDMREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.67

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
6.28

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

2.12

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

7.10

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

16.54

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.67

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.04

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.88

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и DMREX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и DMREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBDAXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-13.22%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.51%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-2.48%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-5.33%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-13.22%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.88%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.22%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и DMREX

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBDAXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.39%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.79%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

0.99%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

2.45%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

3.14%

+0.42%

Сравнение комиссий SBDAX и DMREX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и DMREX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DMREX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.24%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.17%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SBDAX and DMREX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBDAX has higher volatility (0.82%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, SBDAX dropped -11.86% vs DMREX's -13.22%.

DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBDAX и DMREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор