Сравнение SBDAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SBDAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBDAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | -1.09% | 5.70% | 0.02% | 4.02% | -7.30% | -0.55% | 3.76% | 5.90% | 0.87% | 3.74% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SBDAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.77% соответственно.
SBDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.15%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBDAX и DMREX
SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
SBDAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SBDAX
DMREX
Сравнение SBDAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBDAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.23 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.23 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.90 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 9.35 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBDAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.23 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.09 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SBDAX и DMREX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBDAX и DMREX
Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | 2.16% | 2.74% | 1.78% | 1.26% | 1.38% | 1.35% | 1.87% | 2.21% | 1.98% | 1.99% | 2.23% | 2.79% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SBDAX и DMREX
Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBDAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -13.22% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -0.92% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -5.33% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -13.22% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.32% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.89% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.29% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBDAX и DMREX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBDAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.48% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.71% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.17% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.47% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.14% | +0.41% |