PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBDAX с CAVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX).

SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г.. CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBDAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, SBDAX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям CAVAX по среднегодовой доходности: 1.15% против 11.01% соответственно.

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SPINXSBDAX с SGYAXSBDAX с DCARXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAXSBDAX с USMTX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SMQFXCAVAX с SIEMX

Сравнение комиссий SBDAX и CAVAX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SBDAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXCAVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.17

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAVAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.62

+0.35

Корреляция

Корреляция между SBDAX и CAVAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и CAVAX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CAVAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и CAVAX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и CAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBDAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-36.55%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-12.26%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-26.51%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-36.55%

+24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-6.09%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.13%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.57%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и CAVAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) составляет 1.17%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBDAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.19%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.32%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

17.27%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

16.06%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

17.39%

-13.84%