PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBASX с RFIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SBASX returned 7.23%/yr vs 3.48%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SBASX charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности SBASX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBASX показывает доходность 14.71%, а RFIMX немного выше – 15.05%.

SBASX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
14.71%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.72%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

RFIMX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.65%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBASX и RFIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		14.71%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.05%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%

Correlation

The correlation between SBASX and RFIMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.87

The correlation between SBASX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с WITAXSBASX с SBSIXSBASX с WTCOXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с LAGWXRFIMX с HRSMXRFIMX с PQJCX

Доходность на риск

SBASX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.34

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.00

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.81

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

7.91

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.00

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SBASX и RFIMX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBASXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-99.41%

+65.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.11%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-99.41%

+72.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-99.41%

+72.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-99.13%

+98.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-29.29%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.23%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и RFIMX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 5.25%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBASXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.72%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.67%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.12%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

5,369.96%

-5,350.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

4,401.52%

-4,379.30%

Сравнение комиссий SBASX и RFIMX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и RFIMX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности RFIMX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.15%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.87%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBASX and RFIMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to SBASX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SBASX dropped -34.34% vs RFIMX's -99.41%.

SBASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBASX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор