PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 12.54% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.

SBAR

1 день
0.29%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и USDX

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.99%13.80%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%5.17%

Correlation

The correlation between SBAR and USDX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов SBAR и USDX

Секторы
SBAR
USDX

Финансовые услуги

82.0%
84.7%

Технологии

33.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Финансовые услуги

SBAR
82.0%
USDX
84.7%

Технологии

SBAR
33.1%
USDX

-

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
USDX

-

Здравоохранение

SBAR
9.8%
USDX

-

Промышленность

SBAR
8.7%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
USDX

-

Энергетика

SBAR
3.5%
USDX

-

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
USDX

-

Недвижимость

SBAR
2.0%
USDX

-

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

SBAR vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBARUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.11

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.82

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.77

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

6.40

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

43.95

-35.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAR vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.11

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

3.96

-2.41

Просадки

Сравнение просадок SBAR и USDX

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-0.94%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-0.94%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.64%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.06%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.14%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и USDX

Simplify Barrier Income ETF (SBAR) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.98%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

1.73%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

1.93%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

1.68%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

1.68%

+8.11%

Сравнение комиссий SBAR и USDX

SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и USDX

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM20252024
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.64%8.56%0.00%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and USDX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAR has higher volatility (2.24%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, SBAR leads with 12.54% vs 5.97% for USDX. On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 12.54% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

SBAR has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 5.90% for USDX.

SBAR is categorized as Derivative Income, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Simplify and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор