PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBAR с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 9.95% vs 15.14% for OMAH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

SBAR

1 день
-0.35%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
3.59%
С начала года
4.14%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и OMAH

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		4.14%13.80%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%11.85%

Correlation

The correlation between SBAR and OMAH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов SBAR и OMAH

Секторы
SBAR
OMAH

Финансовые услуги

83.2%
37.3%

Технологии

33.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.1%

Здравоохранение

9.8%
4.4%

Промышленность

8.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
13.2%

Энергетика

3.5%
8.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Финансовые услуги

SBAR
83.2%
OMAH
37.3%

Технологии

SBAR
33.1%
OMAH
11.6%

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
OMAH
19.8%

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
OMAH
4.1%

Здравоохранение

SBAR
9.8%
OMAH
4.4%

Промышленность

SBAR
8.7%
OMAH
4.9%

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
OMAH
13.2%

Энергетика

SBAR
3.5%
OMAH
8.8%

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
OMAH

-

Недвижимость

SBAR
2.0%
OMAH

-

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с QQQISBAR с SPYSBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

SBAR vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBAROMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.86

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.61

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.06

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

11.94

-4.50

SBAR vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAR и OMAH

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBAROMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-11.83%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-3.00%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.24%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.27%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и OMAH

Текущая волатильность для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) составляет 2.39%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что SBAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBAROMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.80%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.72%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

8.18%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

12.88%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

12.88%

-3.15%

Сравнение комиссий SBAR и OMAH

SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и OMAH

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что меньше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.51%8.56%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and OMAH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (2.80%) compared to SBAR (2.39%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs 9.95% for SBAR. On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 12.51% for SBAR.

They also come from different issuers: Simplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор