Сравнение SAWS с TIIV
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.54%/yr for TIIV.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и TIIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у TIIV с доходностью 12.20%.
SAWS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 16.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и TIIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 16.80% | 9.17% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
Correlation
The correlation between SAWS and TIIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. TIIV — Ранг доходности на риск
SAWS
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAWS c TIIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAWS | TIIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAWS и TIIV
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TIIV в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и TIIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWS | TIIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -9.68% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -0.26% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.84% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и TIIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWS | TIIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.49% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 14.49% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 14.49% | +6.46% |
Сравнение комиссий SAWS и TIIV
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TIIV в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и TIIV
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TIIV в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAWS and TIIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIIV is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIIV is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.
TIIV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.02% for SAWS.
SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TIIV is Actively Managed. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.54% for TIIV.
Подберите оптимальное распределение для SAWS и TIIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор