PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWMX с SAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAWMX с SAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX).

SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и SAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAWMX и SAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		1.66%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAWMX показывает доходность 1.66%, а SAEMX немного выше – 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAWMX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции SAEMX немного отстают с 7.94%.

SAWMX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.32%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.04%

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

SA Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SABTXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAUFXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAREXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAXIX
Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAISXSAEMX с VOO

Сравнение комиссий SAWMX и SAEMX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SAEMX в 1.24%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SAWMX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWMXSAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.87

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.33

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.99

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.63

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWMX vs. SAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAEMX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и SAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWMXSAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.15

+0.58

Корреляция

Корреляция между SAWMX и SAEMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и SAEMX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SAEMX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.85%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и SAEMX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и SAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWMXSAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-63.08%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.22%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-25.98%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-49.23%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-12.22%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-17.36%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.51%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и SAEMX

Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 3.12%, в то время как у SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWMXSAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.86%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

11.62%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

17.66%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

14.60%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

15.41%

-4.31%