PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWMX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWMX с MHESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SAWMX returned 8.73%/yr vs 5.41%/yr for MHESX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWMX charges 0.00%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWMX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 8.73% против 5.41% соответственно.

SAWMX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.51%
1 год
23.72%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.73%

MHESX

1 день
0.28%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.51%
1 год
23.41%
3 года*
11.44%
5 лет*
1.50%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWMX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		10.43%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.63%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Correlation

The correlation between SAWMX and MHESX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SAWMX and MHESX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUFXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAREXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAXIXSAWMX с SABTX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с CENTXMHESX с FESGXMHESX с MHELXMHESX с TRXAXMHESX с CIBFX

Доходность на риск

SAWMX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWMXMHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.24

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
3.14

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.42

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.82

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.29

10.68

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWMX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа MHESX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWMXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.24

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.22

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и MHESX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и MHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWMXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-46.01%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.64%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-19.47%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-36.05%

+18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-36.05%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-11.68%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.26%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и MHESX

Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 1.98%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWMXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.19%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

8.76%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

10.89%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

15.18%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

14.83%

-3.73%

Сравнение комиссий SAWMX и MHESX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и MHESX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.39%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWMX and MHESX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHESX has higher volatility (3.19%) compared to SAWMX (1.98%). In terms of maximum drawdown, SAWMX dropped -30.56% vs MHESX's -46.01%.

SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWMX и MHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор