Сравнение SAWMX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SAWMX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAWMX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 1.66% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SAWMX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 8.04% против 4.60% соответственно.
SAWMX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.04%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAWMX и MHESX
SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAWMX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
SAWMX
MHESX
Сравнение SAWMX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWMX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.30 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.95 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.35 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.14 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWMX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.18 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SAWMX и MHESX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWMX и MHESX
Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.85% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок SAWMX и MHESX
Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWMX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -46.01% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.87% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -36.05% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -36.05% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -8.64% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.76% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.74% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWMX и MHESX
Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 3.12%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWMX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.36% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 7.93% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 15.57% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 15.16% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 14.78% | -3.68% |