PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUS.L с EWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUS.L с EWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both exchange-traded funds - SAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAUS.L returned 9.11%/yr vs 11.77%/yr for EWC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWC.

Доходность

Сравнение доходности SAUS.L и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAUS.L торгуется в GBp, в то время как EWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAUS.L показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции SAUS.L уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.77% соответственно.

SAUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.26%
1 год
14.59%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.11%

EWC

1 день
-1.73%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.68%
6 месяцев
9.79%
1 год
32.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUS.L и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.24%6.23%3.26%7.65%5.74%9.68%5.72%17.21%-6.78%8.05%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.68%26.24%14.34%8.99%-2.60%28.18%2.42%22.73%-12.25%5.72%

Correlation

The correlation between SAUS.L and EWC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2010 г.

0.51

The correlation between SAUS.L and EWC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAUS.L и EWC

Секторы
SAUS.L
EWC

Финансовые услуги

42.0%
38.1%

Сырьевые материалы

25.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.8%

Недвижимость

5.2%
0.2%

Здравоохранение

4.3%

-

Энергетика

4.2%
19.1%

Промышленность

4.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Технологии

1.0%
8.4%

Финансовые услуги

SAUS.L
42.0%
EWC
38.1%

Сырьевые материалы

SAUS.L
25.6%
EWC
14.8%

Потребительский циклический сектор

SAUS.L
6.4%
EWC
3.8%

Недвижимость

SAUS.L
5.2%
EWC
0.2%

Здравоохранение

SAUS.L
4.3%
EWC

-

Энергетика

SAUS.L
4.2%
EWC
19.1%

Промышленность

SAUS.L
4.2%
EWC
9.4%

Потребительский защитный сектор

SAUS.L
3.6%
EWC
3.3%

Коммуникационные услуги

SAUS.L
1.9%
EWC
0.7%

Коммунальные услуги

SAUS.L
1.6%
EWC
2.3%

Технологии

SAUS.L
1.0%
EWC
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с SAUS.L:
SAUS.L с EWASAUS.L с CSPX.LSAUS.L с SPYSAUS.L с LAUU.LSAUS.L с CP9G.LSAUS.L с XKS2.LSAUS.L с CNDX.L
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Доходность на риск

SAUS.L vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUS.L c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUS.LEWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.52

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.28

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.01

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

17.25

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUS.L vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUS.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUS.L и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUS.LEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.52

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок SAUS.L и EWC

Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки EWC в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и EWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUS.LEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-45.68%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.09%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-14.34%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-14.34%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-35.90%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.73%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.34%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.88%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUS.L и EWC

iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUS.LEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.86%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.78%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.88%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.76%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.63%

+1.48%

Сравнение комиссий SAUS.L и EWC

SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUS.L и EWC

SAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.35%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAUS.L and EWC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SAUS.L.

SAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while EWC is Canada Equities. SAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while EWC tracks MSCI Canada Index. Their fees differ too: 0.50% for SAUS.L and 0.49% for EWC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUS.L и EWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор