PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUS.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAUS.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUS.L и XKS2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF
8.09%6.23%3.26%7.65%5.74%9.68%5.72%17.21%-6.78%8.05%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%

Доходность по периодам

С начала года, SAUS.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%. За последние 10 лет акции SAUS.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.64% соответственно.


SAUS.L

1 день
2.07%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.35%
1 год
19.20%
3 года*
8.25%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.11%

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Australia UCITS ETF

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий SAUS.L и XKS2.L

SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.


Доходность на риск

SAUS.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUS.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUS.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

4.37

-3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

4.66

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

6.45

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

24.37

-18.03

SAUS.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUS.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUS.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUS.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

4.37

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между SAUS.L и XKS2.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUS.L и XKS2.L

Ни SAUS.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUS.L и XKS2.L

Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и XKS2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SAUS.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-62.63%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-21.33%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-41.55%

+20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-44.01%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-14.35%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-15.88%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.65%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUS.L и XKS2.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) составляет 5.48%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAUS.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

15.95%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

26.95%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

31.02%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

23.21%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

23.33%

-4.16%