Сравнение SAUS.L с XKS2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).
SAUS.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 22 янв. 2010 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAUS.L и XKS2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUS.L и XKS2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF | 8.09% | 6.23% | 3.26% | 7.65% | 5.74% | 9.68% | 5.72% | 17.21% | -6.78% | 8.05% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 32.59% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -19.57% | -7.21% | 38.65% | 7.36% | -16.54% | 32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUS.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%. За последние 10 лет акции SAUS.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.64% соответственно.
SAUS.L
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.11%
XKS2.L
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUS.L и XKS2.L
SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.
Доходность на риск
SAUS.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск
SAUS.L
XKS2.L
Сравнение SAUS.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUS.L | XKS2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 4.37 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 4.66 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 6.45 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 24.37 | -18.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUS.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 4.37 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAUS.L и XKS2.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUS.L и XKS2.L
Ни SAUS.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SAUS.L и XKS2.L
Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и XKS2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUS.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -62.63% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -21.33% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -41.55% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -44.01% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -14.35% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -15.88% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.65% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUS.L и XKS2.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) составляет 5.48%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUS.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 15.95% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 26.95% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 31.02% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 23.21% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 23.33% | -4.16% |