PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUS.L с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

SAUS.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 22 янв. 2010 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SAUS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUS.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		8.59%6.23%3.26%7.65%5.74%9.68%5.72%17.21%-6.78%8.05%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.77%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%
Разные валюты инструментов

SAUS.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAUS.L показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SAUS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 9.28% против 19.78% соответственно.

SAUS.L

1 день
0.46%
1 месяц
-1.90%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.27%
1 год
19.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.28%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.45%
1 год
21.37%
3 года*
20.44%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SAUS.L:
SAUS.L с EWASAUS.L с SPYSAUS.L с CSPX.LSAUS.L с LAUU.LSAUS.L с XKS2.LSAUS.L с CP9G.LSAUS.L с CSKR.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий SAUS.L и CNDX.L

SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

SAUS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUS.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.16

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.14

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUS.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUS.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.09

-0.71

Корреляция

Корреляция между SAUS.L и CNDX.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUS.L и CNDX.L

Ни SAUS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SAUS.L и CNDX.L

Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-35.17%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.00%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-35.17%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-35.17%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-7.95%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-5.36%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.00%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUS.L и CNDX.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 5.43% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.60%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.14%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

19.40%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.10%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

20.19%

-1.02%