PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUMX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUMX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		3.30%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.57% соответственно.

SAUMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.00%
1 год
20.03%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.77%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAMKXSAUMX с SABTXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAISX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий SAUMX и HASCX

И SAUMX, и HASCX имеют комиссию равную 0.87%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SAUMX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.85

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.95

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

7.48

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между SAUMX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и HASCX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.51%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и HASCX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUMXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-58.90%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.64%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-28.34%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-42.15%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.10%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.18%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.81%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и HASCX

Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUMXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.39%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

21.62%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

20.68%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.82%

-0.85%