Сравнение SAUMX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAUMX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции FSSNX немного впереди с 9.90%.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и FSSNX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
SAUMX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
SAUMX
FSSNX
Сравнение SAUMX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.82 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.80 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и FSSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и FSSNX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и FSSNX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -41.72% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.89% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -31.87% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -41.72% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.94% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.37% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.71% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и FSSNX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.52% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.52% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 23.30% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.61% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.41% | -1.44% |