PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

SAUG и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и DOGG

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий SAUG и DOGG

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

SAUG vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.03

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.47

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.02

Корреляция

Корреляция между SAUG и DOGG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и DOGG

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок SAUG и DOGG

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-11.19%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.23%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-7.85%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.98%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.67%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и DOGG

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеют волатильность 3.58% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.55%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

7.84%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.92%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

13.05%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

13.05%

-0.95%