PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

SAUG и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и AAPR

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%7.87%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий SAUG и AAPR

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

SAUG vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.86

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.79

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.60

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.41

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

16.22

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.58

-0.73

Корреляция

Корреляция между SAUG и AAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и AAPR

Ни SAUG, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и AAPR

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-5.99%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-4.22%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.48%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.63%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.62%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

1.50%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

5.41%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

4.94%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

4.94%

+7.17%