Сравнение SATO с SOEZ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while SOEZ is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -43.12%.
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.87% | -14.53% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.12% | -11.97% |
Correlation
The correlation between SATO and SOEZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
SATO
SOEZ
Сравнение SATO c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -1.10 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и SOEZ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SOEZ в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -52.20% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -52.20% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -30.97% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 68.82% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 68.82% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 68.82% | -5.57% |
Сравнение комиссий SATO и SOEZ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SOEZ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SOEZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SOEZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.59% for SOEZ.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор