Сравнение SATO с IBIC
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -3.99% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SATO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 70.09% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SATO and IBIC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SATO
IBIC
Сравнение SATO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.21 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 16.49 | -16.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 57.44 | -57.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и IBIC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -0.90% | -87.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -0.27% | -53.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -0.14% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -0.10% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 0.08% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и IBIC
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 0.19% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 0.67% | +38.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 0.89% | +51.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 1.56% | +61.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 1.56% | +61.61% |
Сравнение комиссий SATO и IBIC
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и IBIC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and IBIC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -3.99% for SATO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 3.59% for IBIC.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор