Сравнение SATA с PAAA
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while PAAA (PGIM AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by PGIM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATA и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.55%.
SATA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATA и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 8.29% | 6.92% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.55% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SATA and PAAA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. PAAA — Ранг доходности на риск
SATA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение SATA c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATA | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATA и PAAA
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -1.04% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.02% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 0.47% | +27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 0.96% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 0.96% | +27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и PAAA
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности PAAA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.75% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and PAAA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор