Сравнение SASS с CGHY
SASS (M.D. Sass Concentrated Value ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SASS is a Actively Managed fund actively managed by M.D. Sass, while CGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SASS charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности SASS и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SASS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CGHY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $932.75K | $956.06K | $1.53M | |
| $5.05K | $3.32K | $39.43K |
Сравнение доходности по годам SASS и CGHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 0.54% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 1.62% |
Correlation
The correlation between SASS and CGHY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASS vs. CGHY — Ранг доходности на риск
SASS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHY
Сравнение SASS c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D. Sass Concentrated Value ETF (SASS) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASS | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SASS и CGHY
Максимальная просадка SASS за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASS и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASS | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -2.38% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.31% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SASS и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASS | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 3.33% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 3.26% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 3.26% | +13.81% |
Сравнение комиссий SASS и CGHY
SASS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASS и CGHY
SASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.49% | 3.09% |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SASS and CGHY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for SASS.
CGHY has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for SASS.
SASS is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: M.D. Sass and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for SASS and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для SASS и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор