- Эмитент
- M.D. Sass
- Дата выпуска
- 4 мар. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Actively Managed, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SASS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
M.D. Sass Concentrated Value ETF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SASS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.12%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SASS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.39% | 5.86% | -0.34% | 3.32% | -2.05% | -1.13% |
Метрики бенчмарка
M.D. Sass Concentrated Value ETF has an annualized alpha of -23.77%, beta of 0.91, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2026.
- This ETF participated in 84.25% of S&P 500 Index downside but only 16.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -23.77% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.59, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -23.77%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 16.48%
- Участие в снижении
- 84.25%
Комиссия
Комиссия SASS составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M.D. Sass Concentrated Value ETF (SASS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
M.D. Sass Concentrated Value ETF показал максимальную просадку в 9.61%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка M.D. Sass Concentrated Value ETF составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.61%март 2026 г. | 22d | 3mo | 3mo 22dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.86%июль 2026 г. | 12d | — | 21dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SASS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -56.78% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.70% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SASS
Добавьте M.D. Sass Concentrated Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SASS