Сравнение SASS с SAPH
SASS (M.D. Sass Concentrated Value ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SASS charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности SASS и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SASS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SASS и SAPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | -1.13% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -14.29% |
Correlation
The correlation between SASS and SAPH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASS vs. SAPH — Ранг доходности на риск
SASS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение SASS c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D. Sass Concentrated Value ETF (SASS) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASS | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SASS и SAPH
Максимальная просадка SASS за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASS и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASS | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -51.14% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -47.22% | +45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -22.55% | +19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SASS и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASS | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 35.26% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 34.18% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 34.18% | -16.95% |
Сравнение комиссий SASS и SAPH
SASS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASS и SAPH
SASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SASS and SAPH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SASS.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for SASS.
They also come from different issuers: M.D. Sass and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for SASS and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для SASS и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор