Сравнение SASMX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции SASMX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.83% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и VRTGX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
SASMX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
SASMX
VRTGX
Сравнение SASMX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.94 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.21 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и VRTGX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и VRTGX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -41.97% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.80% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -40.48% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -41.97% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -11.16% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -10.53% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.36% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и VRTGX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.82% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 16.59% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 25.39% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.53% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 24.45% | -0.64% |