PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SASMX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SASMX с VISGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SASMX (ClearBridge Small Cap Growth Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SASMX returned 11.88%/yr vs 11.70%/yr for VISGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SASMX charges 1.16%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности SASMX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SASMX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SASMX имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции VISGX немного отстают с 11.70%.

SASMX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.52%
6 месяцев
10.81%
1 год
24.84%
3 года*
14.09%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.88%

VISGX

1 день
0.72%
1 месяц
6.05%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.08%
1 год
33.96%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SASMX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		12.52%9.52%12.95%8.64%-28.82%12.11%43.54%25.31%3.77%24.98%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		18.67%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Correlation

The correlation between SASMX and VISGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.95

The correlation between SASMX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SASMX:
SASMX с IJTSASMX с IJSSASMX с VOOSASMX с ESMAXSASMX с IWMSASMX с SPYSASMX с FKGRX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX

Доходность на риск

SASMX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASMX
Ранг доходности на риск SASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASMX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SASMXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.85

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.55

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.16

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

12.03

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SASMX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASMX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SASMXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SASMX и VISGX

Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SASMXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-58.74%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-11.39%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-27.58%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-38.41%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-38.70%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-11.61%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.98%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SASMX и VISGX

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SASMXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.28%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

14.84%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

19.45%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

23.56%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.99%

+0.85%

Сравнение комиссий SASMX и VISGX

SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASMX и VISGX

Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.05%, что больше доходности VISGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		18.05%20.31%17.01%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.55%3.01%1.26%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SASMX and VISGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SASMX has higher volatility (5.65%) compared to VISGX (5.28%). In terms of maximum drawdown, SASMX dropped -54.81% vs VISGX's -58.74%.

VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SASMX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор