PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SASMX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SASMX с CTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SASMX (ClearBridge Small Cap Growth Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SASMX returned 2.39%/yr vs 11.14%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SASMX charges 1.16%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.

Доходность

Сравнение доходности SASMX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SASMX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 35.59%.

SASMX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.52%
6 месяцев
10.81%
1 год
24.84%
3 года*
14.09%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.88%

CTSIX

1 день
2.87%
1 месяц
11.15%
С начала года
35.59%
6 месяцев
35.33%
1 год
68.24%
3 года*
35.13%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SASMX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		12.52%9.52%12.95%8.64%-28.82%12.11%43.54%7.27%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		35.59%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between SASMX and CTSIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between SASMX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SASMX:
SASMX с IJTSASMX с IJSSASMX с VOOSASMX с ESMAXSASMX с IWMSASMX с SPYSASMX с FKGRX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с FTHNXCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с NBMIXCTSIX с PRNHX

Доходность на риск

SASMX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASMX
Ранг доходности на риск SASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASMX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SASMXCTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.52

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.18

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

5.65

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

23.22

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SASMX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASMX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASMX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SASMXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.52

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SASMX и CTSIX

Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и CTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SASMXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-50.83%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-12.38%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-28.40%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-50.60%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-20.64%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.00%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SASMX и CTSIX

Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) составляет 5.65%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что SASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SASMXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.40%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

21.29%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

27.70%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

28.00%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

29.78%

-5.94%

Сравнение комиссий SASMX и CTSIX

SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASMX и CTSIX

Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.05%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		18.05%20.31%17.01%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.55%3.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SASMX and CTSIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.40%) compared to SASMX (5.65%). In terms of maximum drawdown, SASMX dropped -54.81% vs CTSIX's -50.83%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SASMX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор