Сравнение SAPH с TCV
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle. Both are actively managed. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 32.54% for TCV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -20.71% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SAPH and TCV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. TCV — Ранг доходности на риск
SAPH
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и TCV
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -12.23% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -12.23% | -36.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -0.09% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -3.29% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 21.12% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 21.12% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 21.12% | +13.06% |
Сравнение комиссий SAPH и TCV
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и TCV
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and TCV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.56% for TCV.
SAPH is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ADRhedged and Towle. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор