PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP.DE с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP.DE с CSCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAP.DE (SAP SE) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SAP.DE in Software - Application, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, SAP.DE returned 10.39%/yr vs 19.45%/yr for CSCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP.DE и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SAP SE (SAP.DE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAP.DE торгуется в EUR, в то время как CSCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSCO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAP.DE показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 72.53%. За последние 10 лет акции SAP.DE уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 10.39% против 19.45% соответственно.

SAP.DE

1 день
5.49%
1 месяц
11.68%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-38.34%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

CSCO

1 день
2.62%
1 месяц
38.78%
С начала года
72.53%
6 месяцев
69.44%
1 год
103.07%
3 года*
37.41%
5 лет*
23.78%
10 лет*
19.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP.DE и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP.DE
SAP SE		-19.71%-11.03%71.56%47.17%-20.70%18.44%-9.59%40.27%-5.61%14.35%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		72.53%17.63%28.98%6.02%-17.66%56.66%-11.44%16.38%22.04%15.14%

Correlation

The correlation between SAP.DE and CSCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.28

The correlation between SAP.DE and CSCO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с SAP.DE:
SAP.DE с SAPSAP.DE с NVDASAP.DE с IBMSAP.DE с SPYSAP.DE с AAPLSAP.DE с CEMR.DESAP.DE с EXPD
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

SAP.DE vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP.DE
Ранг доходности на риск SAP.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP.DE c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP.DE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAP.DECSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
3.40

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.96

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.61

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

7.82

-8.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

23.33

-24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAP.DE vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP.DE и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAP.DECSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

3.40

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SAP.DE и CSCO

Максимальная просадка SAP.DE за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки CSCO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP.DE и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAP.DECSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-58.91%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.12%

-13.26%

-35.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.12%

-23.58%

-26.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-29.17%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.12%

-41.67%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.78%

0.00%

-39.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-18.44%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.57%

4.43%

+24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP.DE и CSCO

SAP SE (SAP.DE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеют волатильность 15.55% и 15.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAP.DECSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

15.72%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

26.11%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

30.47%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

25.19%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

26.57%

-0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP.DE и CSCO

Дивидендная доходность SAP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CSCO в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.27%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
SAP.DE
SAP SE		1.52%1.13%0.93%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP.DE и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAP.DE значения в EUR, CSCO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAP.DE and CSCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP.DE и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор