PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP.DE с EXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP.DE с EXPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAP.DE (SAP SE) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. SAP.DE operates in Software - Application (Technology), while EXPD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, SAP.DE returned 10.39%/yr vs 13.60%/yr for EXPD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP.DE и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SAP SE (SAP.DE) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAP.DE торгуется в EUR, в то время как EXPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXPD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAP.DE показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции SAP.DE уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.60% соответственно.

SAP.DE

1 день
5.49%
1 месяц
11.68%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-38.34%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

EXPD

1 день
0.76%
1 месяц
5.85%
С начала года
9.25%
6 месяцев
7.23%
1 год
42.59%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP.DE и EXPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP.DE
SAP SE		-19.71%-11.03%71.56%47.17%-20.70%18.44%-9.59%40.27%-5.61%14.35%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		9.25%20.00%-6.04%20.14%-16.83%53.16%13.29%18.80%11.52%8.70%

Correlation

The correlation between SAP.DE and EXPD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.24

The correlation between SAP.DE and EXPD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Expeditors International of Washington, Inc.

Часто сравнивают с SAP.DE:
SAP.DE с SAPSAP.DE с NVDASAP.DE с IBMSAP.DE с SPYSAP.DE с AAPLSAP.DE с CSCOSAP.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с CHRWEXPD с WSTEXPD с SPYEXPD с UVV

Доходность на риск

SAP.DE vs. EXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP.DE
Ранг доходности на риск SAP.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP.DE c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP.DE) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAP.DEEXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.39

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.90

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.61

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

7.01

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAP.DE vs. EXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP.DE и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAP.DEEXPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.39

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SAP.DE и EXPD

Максимальная просадка SAP.DE за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EXPD в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP.DE и EXPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAP.DEEXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-47.56%

-37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.12%

-16.40%

-32.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.12%

-23.15%

-26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-26.14%

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.12%

-29.72%

-20.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.78%

-1.75%

-38.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-14.01%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.57%

6.09%

+22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP.DE и EXPD

SAP SE (SAP.DE) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAP.DEEXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

5.50%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

24.83%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

30.80%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

26.93%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

25.52%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP.DE и EXPD

Дивидендная доходность SAP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности EXPD в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		0.99%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%
SAP.DE
SAP SE		1.52%1.13%0.93%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP.DE и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAP.DE значения в EUR, EXPD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAP.DE and EXPD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP.DE и EXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор